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柴勇 交易策略 解析

时间:2019-06-04 18:52    来源: 交易智慧  

摘要: 参赛采用纯日内策略,即中频做市和脉冲策略,等待胜率和盈亏比都高的机会,快进快出。自己是混合策略,趋势、套利、日内、次高频都有各自的逻辑。

 柴勇 交易策略 解析


一、交易业绩与经历

    网名:高频小目标。

    2006年进入股市,2008年接触期货。

    2010年开始做期货,2013年研究程序化交易,逐渐形成了趋势、套利、日内、次高频的混合策略。

    2018年第十二届全国期货实盘大赛获得程序化组第一名。参赛采用纯日内策略,即中频做市和脉冲策略,等待胜率和盈亏比都高的机会,快进快出。

柴勇 先生


二、交易策略

1、程序化交易

    开始几年一直做主观交易,程序化优点是速度快,执行严格快速,同时处理大量信息,短时间对多品种做出反应,程序交易对交易认知有提高。主观交易更灵活,可以更宏观更多元地认知市场。很多人有交易系统,但是执行力不行,或自己心态不好,该止损不止损,看到浮盈守不住头寸。

    自己是混合策略,趋势、套利、日内、次高频都有各自的逻辑。


2、程序化交易的步骤

    首先要有自己的交易系统,然后熟悉一个三方平台,用代码写出策略、测试,小账户测试运行一段时间没有问题就可以正式运行了。现在三方平台很多,文华、TB、易盛、金字塔、飞创XQ等等,熟悉一个就可以了。


3、策略开发

    大约用了两三年时间,其实策略开发和完善是没有尽头的,细节处理没有最好只有更好,在过程中会衍生出新思路。

    自己用最多的是中频做市和脉冲策略,多策略本质就是为了对冲风险,降低回撤,策略都运行,策略间用动态资金管理。


4、策略普适性

    趋势策略主要考虑普世性,趋势策略的逻辑比较简单,越是简单粗犷生命力越顽强,复杂策略的逻辑也不复杂,就是制约条件多些,只要策略逻辑没有问题都可以。


5、程序化交易模型的内容

    其实完整的策略都差不多:进场、出场、资金管理。核心都是在控制好风险的前提下重复做高概率的事情。

    多品种趋势策略不去预测行情,只是跟随行情,短周期策略是看品种的波动性。自己不太看重历史回测,只要普适性好的策略、流通性好的品种都做,历史好坏不代表未来。

    解决滑点的方法就是尽量缩短响应时间,让报单尽快到交易所,就是在通道上提高。


6、程序化交易的风险

    程序化风险主要是报单出BUG,可能都会遇到,速度越快烧钱越多。以前一个报单BUG,2分钟烧掉了15万。实盘测试一定要用小账户,遇到极端行情程序要及时处理。考虑到的风险都可控,想不到的风险是不可控的。

    对程序化交易细节不断改进提高,问题一直有的,由于IT能力限制、很多思路实现也是比较艰难的。


三、持仓时间

    平均一笔单子持仓几分钟,交易频率不是太高,符合行情大、概率高的时候交易就密集些,少的时候可能一天或几天一笔交易都没有。


四、资金管理

1、暴赚与暴亏

    每人对风险收益的偏好不同,有人追求长期稳健但相对不高的收益,有人追求一波大行情的暴利,风险偏好不同,只要能活下来就好。


2、仓位管理

    先确定整个账户的总仓位,再分配在单品种上,由于是混合策略,各策略独立执行的过程中自然完成加减仓。


五、交易心得

1、 交易之路

    容易走但很艰难,如果有正确认识、正确理念、理性执行自己的交易理念,坚持下来,赚钱就是个结果。艰难就是如果没有引路人、一路磕磕绊绊,自己一个个试错,每个经验教训都很昂贵。


2、程序化交易的竞争

    随着程序化普及,程序赚钱越来越难。个人、机构之间相互竞争,个人优势是更加灵活,要充分利用自己的优势。

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