玄同量化：数据创造价值，专业成就未来
时间：2019-04-23 14:51 来源： 期投网
一、公司介绍：
广州玄同资产管理有限公司（简称“玄同量化”）最早在2011年成立工作室，凭借骄人的成绩一跃成为量化投资领域的佼佼者，公司正式成立于2015年4月。
玄同量化与注于人工智能的量化策略研究及量化交易的实施，公司在多年应用实践基础上，开发了一套自主知识产权的、基于大数据分析的人工智能交易平台，通过纯数学量化建模思想，运用数学算法，依靠计算机的强大运算力，分析数据中的统计特征，通过机器学习，从海量数据中挖掘内在的规律，研究方向包括对冲、股指期货、套利、商品CTA等多个领域，涵盖股票、股指、期权、债券、交易型基金等多个交易品种。为高净值人士和机构客户提供与业化的投资管理和投资平台服务。
公司荣誉：
荣获2014年度最佳期货（量化）策略基金。（中国资管网）
荣获2015年度最佳套利策略基金（中国资管网）。
玄同成长一号私募投资基金荣获华泰证券粤港澳大湾区私募梦工厂2018年私募大赛谨慎型第一名。
荣获2018年度“建行私行杯”私募实盘交易大赛风云榜混合类第一季度冠军。
荣获2018年度中国私募基金风云榜第二季对冲策略基金-市场中性策略组全国第九名。
二、团队介绍：
【创始人+策略组核心：宋小虎】
1976年出生，华南理工大学数学理学学士、软件工程硕士，在校期间，多次获得国内外数学建模大赛优异成绩，曾创办中国领先的企业移动信息化服务提供商广州市玄武资讯科技有限公司。
2011年4月，创办玄同量化工作室，采用数学建模、数据分析方法进行金融投资工作，研究涉及统计学、运筹学、计算机、人工智能等多个领域。他所主导开发的股指期货量化策略和风险模型在国内市场连续几年获得60%以上的收益，取得优异的投资业绩。
目前负责指导公司模型策略部门进行开发研究工作。
【创始人+策略组核心：谢乐军】
1961年出生，复旦大学数学系78级本科、84级研究生，获理学学士、硕士，是谷起豪院士、胡和生院士的学生。1987年到华南理工大学数学系任教，10年数学建模队教练，带队取得多项荣誉。曾担任华南理工大学金融统计系主任、负责概率统计课程有关工作。2000年到香港中文大学学习、访问研究，完成一系列现实问题的统计模型，获得良好收益。
2011年4月，创办玄同量化工作室，采用数学建模、数据分析方法进行金融投资工作，研究涉及统计学、运筹学、计算机、人工智能等多个领域。他所参不主导开发的股指期货量化策略和风险模型在国内市场连续几年获得60%以上的收益，取得优异的投资业绩。
目前负责指导公司模型策略部门进行开发研究工作。
三、投资策略：
（1） 量化对冲策略：
以量化对冲为主
目标年化收益：15%-20%
目标最大回撤：3%-5%
（2）商品期货策略：
量化CTA策略为主
目标年化收益：20%
目标最大回撤：4%
（3）股指期货策略：
量化股指期货策略为主
目标年化收益：30%-50%
目标最大回撤：15%
（4）复合策略：
以量化对冲为主，叠加CTA多品种策略
目标年化收益：15%-20%
目标最大回撤：3%
（5）指数增强策略：
500指数增强，阿尔法超额收益：20%-50%
（6）套利策略：
量化套利为主
目标年化收益：8%-15%
目标最大回撤：1%-2%
策略特色：
（1）持仓分散化：交易标的涵盖全市场选股，覆盖面比主动选股更广，更高效率，持仓股票数量50~100只；
（2）周期分散化：短期、中期策略灵活配置，捕捉市场盈利机会；
（3）策略分散化：通过大量机器学习方法挖掘高胜率的因子建立策略模型，通过多策略组合叠加能分散单一策略风险，大幅降低组合回撤；
（4）轮动快速化：每天40%的换手率，一年90倍高换手率，能更好快速获得确定性较高的超额收益。
四、风控策略：
玄同量化对冲风控理念：在收益和风险之间的权衡上，更重视风险的控制，而不是追求高收益高风险。
玄同量化有强大的自主研发平台，所有的风控理念已根植于平台风险系统整合了策略模型进行实盘交易时风险监控的全过程。从风险识别到风险执行，主要包括以下流程：
