丁鹏：量化投资与FOF基金精品课

------资管新规下的机构解决方案

【课程背景】

最新的资管新规下发，可预见的是，未来5-10年证券市场的形势有三个大的方向：（1）降杠杆；（2）关通道；（3）去刚兑。在这种情况下，银行/保险/证券/国企/高净值客户等大量机构的资金，将从传统的固定收益类产品转向浮动收益产品，其中一部分会以FOF组合基金的形式存在，这是十万亿级的增量资金蓝海市场。

FOF的成功需要各种量化配置和交易模型的支持，量化投资作为国外金融市场一种主流的投资方式，占据了华尔街70%的交易量，在国内的比例不到10%。从2018年开始，随着监管层的各种表态，可以预见的是，股指期货、期权等衍生品大量的发展，必然带来量化投资与FOF基金的新一轮繁荣发展。在此情况下，特开设《量化投资与FOF基金》课程，助力行业发展。

 

【培训对象】银行、保险、证券、基金、信托、期货、私募基金、投资公司、上市公司等

【培训时间】2018年9月1-2日 上海   

【主办单位】郑州冠卓、宽潮教育

【培训学费】5980元/人，（含资料、讲义、合影、午餐等，住宿及交通费学员自理）

【讲师简介】  

 

   丁鹏博士，《量化投资-策略与技术》作者；《量化投资与对冲基金丛书》主编；《量化投资与对冲基金》副主编。丁鹏博士是中国量化投资领域研究的先行者，开拓者，美国电子电气工程师学会（IEEE）、美国金融学会（AFA）会员，在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇学术文章，获得国家发明专利5项。

他是中国量化投资领域的开拓者与奠基者，编著的《量化投资-策略与技术》是国内第一本有关量化投资的教材，已经成为行业入门必读。2017年著作《FOF组合基金》也是国内第一本有关FOF与资产配置的教材，成为机构投资者的指南。

他在国内多个顶级大学开设专业课程和讲座，包括清华大学、北京大学、上海交通大学、中国人民大学、浙江大学等，影响了众多年轻学子。业界的培训对象包括：招商银行、民生银行、太平洋保险、中国人寿、嘉实基金、博时基金、中信证券、银河证券等，有力的推动了国内资本市场机构化发展。

他同时也具有多年业界实战经验，2008年开始从业资历包括：东方证券投资部资深策略师、方正富邦基金副总监、东航金控资管部总经理等。在这些任职的经历中，团队累计管理总资产超过50亿，为客户创造绝对收益超过10亿，累计咨询资金超过500亿。因为出色的业绩，获得中国量化投资研究院授予的‘2016中国量化投资年度人物’。

【课程收获】

通过本课程，学员可以：（1）了解量化投资的优势和特点；（2）知道主流量化策略的分类和原理；（3）系统性的知晓FOF的核心技术和资产配置的方法；（4）了解如何在资产管理中进行FOF基金产品设计与风险管理。

【课程内容】

模块1：量化投资基础

（1） 投资原理

（2） 量化投资优势

（3） 主要量化理论

（4） 主流量化策略

模块2：量化选股策略

（1） 多因子模型

（2） 风格轮动模型

（3） 资金流模型

（4） 动量翻转模型

（5） 筹码量化模型

模块3：FOF基金原理

（1） FOF的基本概念

（2） 目前FOF的问题

（3） 完整的FOF的运作流程

（4） FOF成功的关键

模块4：FOF资产配置

（1） 战略资产配置

（2） 战术资产配置

（3） 均值-方差模型

（4） B-L模型

（5） 风险平价模型

（6） Smart Beta

模块5：管理人评价

（1） 海外评级机构

（2） 尽调陷阱

（3） 星潮评级

（4） 择基模型

（5） 风险管理

（6） 绩效归因

模块6：海外对冲基金案例

（1）文艺复兴科技

（2）德邵基金

（3）大空头：保尔森

（4）全天候：桥水基金

（5）CTA：元盛资本

（6）天才的挽歌：长期资本