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丁鹏博士:量化投资与FOF基金精品课(上海9.1)

时间:2018-08-20 09:48    来源: 期投网  

 丁鹏:量化投资与FOF基金精品课

------资管新规下的机构解决方案

课程背景

最新的资管新规下发,可预见的是,未来5-10年证券市场的形势有三个大的方向:(1)降杠杆;(2)关通道;(3)去刚兑。在这种情况下,银行/保险/证券/国企/高净值客户等大量机构的资金,将从传统的固定收益类产品转向浮动收益产品,其中一部分会以FOF组合基金的形式存在,这是十万亿级的增量资金蓝海市场。

FOF的成功需要各种量化配置和交易模型的支持,量化投资作为国外金融市场一种主流的投资方式,占据了华尔街70%的交易量,在国内的比例不到10%。从2018年开始,随着监管层的各种表态,可以预见的是,股指期货、期权等衍生品大量的发展,必然带来量化投资与FOF基金的新一轮繁荣发展。在此情况下,特开设《量化投资与FOF基金》课程,助力行业发展。

 

培训对象银行、保险、证券、基金、信托、期货、私募基金、投资公司、上市公司等

培训时间2018年9月1-2日 上海   

主办单位郑州冠卓、宽潮教育

培训学费5980元/人,含资料、讲义、合影、午餐等,住宿及交通费学员自理)

讲师简介  

 

   丁鹏博士,《量化投资-策略与技术》作者;《量化投资与对冲基金丛书》主编;《量化投资与对冲基金》副主编。丁鹏博士是中国量化投资领域研究的先行者,开拓者,美国电子电气工程师学会(IEEE)、美国金融学会(AFA)会员,在国际顶级刊物和会议上发表过十余篇学术文章,获得国家发明专利5项。

他是中国量化投资领域的开拓者与奠基者,编著的《量化投资-策略与技术》是国内第一本有关量化投资的教材,已经成为行业入门必读。2017年著作《FOF组合基金》也是国内第一本有关FOF与资产配置的教材,成为机构投资者的指南。

他在国内多个顶级大学开设专业课程和讲座,包括清华大学、北京大学、上海交通大学、中国人民大学、浙江大学等,影响了众多年轻学子。业界的培训对象包括:招商银行、民生银行、太平洋保险、中国人寿、嘉实基金、博时基金、中信证券、银河证券等,有力的推动了国内资本市场机构化发展。

他同时也具有多年业界实战经验,2008年开始从业资历包括:东方证券投资部资深策略师、方正富邦基金副总监、东航金控资管部总经理等。在这些任职的经历中,团队累计管理总资产超过50亿,为客户创造绝对收益超过10亿,累计咨询资金超过500亿。因为出色的业绩,获得中国量化投资研究院授予的‘2016中国量化投资年度人物’。

课程收获

通过本课程,学员可以:(1)了解量化投资的优势和特点;(2)知道主流量化策略的分类和原理;(3)系统性的知晓FOF的核心技术和资产配置的方法;(4)了解如何在资产管理中进行FOF基金产品设计与风险管理。

课程内容

模块1:量化投资基础

(1) 投资原理

(2) 量化投资优势

(3) 主要量化理论

(4) 主流量化策略

模块2:量化选股策略

(1) 多因子模型

(2) 风格轮动模型

(3) 资金流模型

(4) 动量翻转模型

(5) 筹码量化模型

模块3:FOF基金原理

(1) FOF的基本概念

(2) 目前FOF的问题

(3) 完整的FOF的运作流程

(4) FOF成功的关键

模块4:FOF资产配置

(1) 战略资产配置

(2) 战术资产配置

(3) 均值-方差模型

(4) B-L模型

(5) 风险平价模型

(6) Smart Beta

模块5:管理人评价

(1) 海外评级机构

(2) 尽调陷阱

(3) 星潮评级

(4) 择基模型

(5) 风险管理

(6) 绩效归因

模块6:海外对冲基金案例

(1)文艺复兴科技

(2)德邵基金

(3)大空头:保尔森

(4)全天候:桥水基金

(5)CTA:元盛资本

(6)天才的挽歌:长期资本

 

【报名信息】

报名成功后,将费用交至指定账户(以费用到账先后确定名额,汇款时请备注汇款人姓名及汇款用途),汇款前请联系我们。可以选择下面交费方式中的任意一种。

  1.支付宝转账(请注明:培训)

  支付宝帐号:xyz1202@sohu.com

  2.微信支付

  请加微信号:821456985 进行支付

  3.银行转账、开票

  请联系微信或电话13926186416,小研老师

  

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