公司概况：

   中量投资产管理有限公司，在国家工商总局核名登记，注册资本1.1亿，属于全国性公司。

   公司成立于2017年7月，同年通过“中国基金业协会”备案，成为私募证券基金管理人，编号：P1066068。

   创始人团队在华尔街、香港和中国资本市场深耕十余年，管理资产规模超过50亿，所有年份均取得可观正收益且回撤3%以内。

   基金业绩表现 >> http://www.go-goal.com/data/Fund/370080

投研团队：

   董江文， CIO兼董事长

   美国弗吉尼亚大学化学工程硕士、佛罗里达州立大学金融数学硕士。2005年毕业进入华尔街，先后在巴克莱资本、贝尔交易从事衍生品套利策略开发、投资与交易。2007年回国加入招商自营衍生投资部，负责搭建和管理国内外权益类衍生品投资。2012转战西南证券，创立自营量化投资部，负责国内外各种衍生品投资。期间，其团队深度参与了国内所有主要创新金融产品上市初期的投资交易，包括权证创设、股指期货，国债期货、股票期权、国债ETF、黄金ETF，并连续8年为其所在机构创造了可观的绝对收益。

   冉德超，COO 兼总经理：

   工商管理硕士，MBA，历任易供国际（香港）董事总经理，方阵控股（开曼）有限公司董事长。深耕实业与股权投资10余年，带领的团队曾从无到有打造了一个国际化电商平台，在行业内连续3年都维持前三的位置。历年来，亲自设计并主导了公司在各个不同发展阶段的组织变革，实现了企业的股权化、国际化和平台化。对企业经营、战略管理和跨国投资有着丰富的理论素养和实战经验。

投资理念和策略：全市场全量化统计套利

1、无风险套利：通过发现相同资产不同证券之间的定价偏差，构造反向交易，等待价值回归

    包括股票现货与指数期货、国债与国债期货的期现套利、分级基金折溢价套利；认沽认购期权的平价套利、凸性套利；可转债转换套利等

2、统计套利：通过发现不同证券之间的相关关系，在价格发生背离时进行交易，期待价格回归

    该策略可广泛实施于各类资产类别。例如：股票配对交易，股指跨期跨品种套利，商品期跨品种套利，跨境套利

3、股票Alpha策略：寻找能够预测股票价格变化的因子，通过构造组合复制因子收益，对冲风险进行交易

    股票投资中的常见策略。持仓时间通常在1天~几个月。收益中等且资金容量较大。

4、事件套利策略：特殊事件发生的前、中、后，市场还未充分定价该事件对标的物的影响时，发掘出套利投资机会。该策略适用于股票、债券、商品等资产，但股票发生的频率最为频繁。

    事件套利投资主要存有于股票市场：包括重组、收购、定增、高送转、年报超预期等。

风险揭示

基金管理人将恪尽职守地管理投资人财产，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，但管理人在管理、运用或处分财产过程中，可能面临风险。基金不承诺保本或最低收益，具有较大投资风险，适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。管理人的过往业绩不代表基金未来运作的实际效果。