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中量投资产:资深团队逐鹿全球资产管理

时间:2018-04-19 01:14    来源: 期投网  

公司概况:

   中量投资产管理有限公司,在国家工商总局核名登记,注册资本1.1亿,属于全国性公司。

   公司成立于2017年7月,同年通过“中国基金业协会”备案,成为私募证券基金管理人,编号:P1066068。

   创始人团队在华尔街、香港和中国资本市场深耕十余年,管理资产规模超过50亿,所有年份均取得可观正收益且回撤3%以内。

 

投研团队:

   董江文, CIO兼董事长

   美国弗吉尼亚大学化学工程硕士、佛罗里达州立大学金融数学硕士。2005年毕业进入华尔街,先后在巴克莱资本、贝尔交易从事衍生品套利策略开发、投资与交易。2007年回国加入招商自营衍生投资部,负责搭建和管理国内外权益类衍生品投资。2012转战西南证券,创立自营量化投资部,负责国内外各种衍生品投资。期间,其团队深度参与了国内所有主要创新金融产品上市初期的投资交易,包括权证创设、股指期货,国债期货、股票期权、国债ETF、黄金ETF,并连续8年为其所在机构创造了可观的绝对收益。


   余浩,资深投资经理:大宗商品交易负责人

   毕业于上海财经大学统计学系,硕士研究生学历,6年证券从业经历。2012年加入西南证券量化投资部先后任职分析员、投资经理,负责绝对收益策略的研发、制定,在股票、债券、商品等多个资产领域具有丰富的对冲套利交易经验,重点开发了事件套利、基金套利、商品套利、跨境套利等一系列低风险、高回报的量化策略,所管理的组合2013年至2016年期间每年保持正收益。


   邓祥康,CRO& CTO:

   北京理工大学工业自动化学士、中央财经大学金融硕士。2006年毕业后加盟招商证券自营从事量化投资研究,开发和风险管理,历经了权证创设、股指期货、分级基金等国内标准性量化投资项目的洗礼,投资及风险管理经验丰富;2012年加入西南证券,负责西南量化投资团队的建设及权益类量化投资项目。在西南证券期间,带领团队从无到有搭建量化平台,实现资金管理规模和利润连年翻番,投资业绩获得业界普遍认可。在历经多个牛熊周期的投资实操和开展券商自营创新业务的过程中,形成了对市场风险的深刻理解,并建立了一套全面有效的风险管理和合格运营体系。


   冉德超,COO 兼总经理:

   工商管理硕士,MBA,历任易供国际(香港)董事总经理,方阵控股(开曼)有限公司董事长。深耕实业与股权投资10余年,带领的团队曾从无到有打造了一个国际化电商平台,在行业内连续3年都维持前三的位置。历年来,亲自设计并主导了公司在各个不同发展阶段的组织变革,实现了企业的股权化、国际化和平台化。对企业经营、战略管理和跨国投资有着丰富的理论素养和实战经验。

 

投资理念和策略:全市场全量化统计套利

1、无风险套利:通过发现相同资产不同证券之间的定价偏差,构造反向交易,等待价值回归

    包括股票现货与指数期货、国债与国债期货的期现套利、分级基金折溢价套利;认沽认购期权的平价套利、凸性套利;可转债转换套利等

2、统计套利:通过发现不同证券之间的相关关系,在价格发生背离时进行交易,期待价格回归

    该策略可广泛实施于各类资产类别。例如:股票配对交易,股指跨期跨品种套利,商品期跨品种套利,跨境套利

3、股票Alpha策略:寻找能够预测股票价格变化的因子,通过构造组合复制因子收益,对冲风险进行交易

    股票投资中的常见策略。持仓时间通常在1天~几个月。收益中等且资金容量较大。

4、事件套利策略:特殊事件发生的前、中、后,市场还未充分定价该事件对标的物的影响时,发掘出套利投资机会。该策略适用于股票、债券、商品等资产,但股票发生的频率最为频繁。

    事件套利投资主要存有于股票市场:包括重组、收购、定增、高送转、年报超预期等。

 

产品要素:


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风险揭示

基金管理人将恪尽职守地管理投资人财产,履行诚实信用、谨慎勤勉的义务,但管理人在管理、运用或处分财产过程中,可能面临风险。基金不承诺保本或最低收益,具有较大投资风险,适合风险识别、评估、承受能力较强的合格投资者。管理人的过往业绩不代表基金未来运作的实际效果。

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