日期

授课时间

课程精要

目标达成

第一天

09:30-10:00

量化投资现状及发展

学员自我介绍及诉求了解

量化交易工具的正确认识

10:00-12:00

市场多重分类模式及联动度

板块分类 波动分类 状态分类

趋势分级 量能分级

13:00-15:00

实战交易策略构建逻辑

实战经验的总结和量化验证

源于交易高于交易

整体闭环设计及技巧应用

实战量化策略运行架构

15:00-18:30

语法结构函数的实战应用

量化技巧掌握

实战思路量化表达

第二天

9:30-10:00

指标类映射修正

指标与模型的相互印证

便于特征提炼及后期加仓策略的应用

10:00-12:00

传授老师原创指标

熟练编写一个映射指标

学习原创指标编写思路

13:00-15:00

均线、K线、波动率

掌握市场底层规则

实现交易方向自动切换

量化多空力量，识别运动区间

盘整期及趋势期

K线特征的差异量化

量能特征的差异量化

波动率及反向波动的多重应用

止盈止损类

小止损大格局 有底线的容忍

掌握归一法 洞悉主力潜规则

以损定量 比例量化 定量风控

资金管理类

15:00-18:30

波段类模型

量化识别 趋势各阶段特征

实现模型自动切换及组合应用

结合自身风险偏好

选择适合自己交易风格的模型

大势类模型

第三天

9:30-10:30

日内类模型

独立编出一个日内波段模型

博弈类模型

10:30-12:00

组合回测

测试报告的精读细解，发现问题，寻找策略软肋，

掌握多种回测模式及应用

回测报告关注重点及细节

策略对行情的依赖度分析

掌握优化方法及步骤，选出适合A模型的交集参数

阶段参数调整技巧

学员交易系统诊断并辅助完善

回撤收益比率

13:00-15:00

品种选择及适应性

优化目的原则及技巧

发现交集洞悉主力习惯

15:00-18:30

股票、期货模组的建立和调整

模组应用细节指引及技巧

股票池与大盘板块的关联配置

股票策略组合配置

股票模组的建立

第四天

9:30-10:30

股票-量化T+0交易

降低持股成本，盘活套牢的股票，增加现金流，提高资金使用率。

控制账户回撤，回避系统性风险

股票-量化对冲交易

10:30-12:00

股票-兹威格选股法

通过财务指标在长期、中期和短期三方面增长表现来寻找高成长性公司

确定交易标的池

运用量化策略实施跟踪

股票-欧奈尔选股法

股票-奈夫选股法

13:00-14:00

股票-趋势跟踪择时

利用趋势情绪、量能分型等策略组合

应用配置于交易标的池

实现标的股票自动轮转切换

股票-市场情绪择时

股票-有效量能择时

股票-分形理论择时

14:00-15:00

多市场多周期多策略组合

利用量化组合，有效把握各市场热点

实现市场轮动品种轮动，追求长期稳健高效的资产收益。

15:00-16:00

量化实战细节及注意事项

量化实战的流程设计

常见问题解析及处置方法

    16:00-18:30 结业考核