[北京]Python开源程序化交易平台策略构建实战班 2018.01.13
时间：2017-12-05 22:15 来源： 期投网
✧随着国内量化投资的发展，第三方量化平台费用昂贵，策略保密性差，开发环境局限等弊端不断涌现。本课程讲授基于Python语言的开源量化交易系统项目，具备降低交易者的开发门栏，不断地维护系统的稳定性，保护了交易员策略的保密性，零费用等优点。将是机构和个人交易者升级交易系统的首选。另外基于python的量化交易系统具备极强的拓展性，在数据统计，人工智能策略开发方面，能帮助您占领先机。
课程时间 ：2018年1月13-1月14日（周六周日两天）
课程地点 ：北京（具体地址报名后工作人员以电话和短信方式通知）
课程费用 ：4800元/人（此费用包含中餐、晚餐及茶歇，不含住宿）
Early Bird政策，12月31日前报名优惠300元，小班教学，名额限定，报名请从速！！
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课程亮点
✧课程覆盖完整知识结构，适合不同水平基础的学习者!
✧模块化教学，案例式教学，让学员快速上手!
✧设立课后交流学习群，后续开发遇到问题可以向老师提问。
✧赠送：超过50个小时的Python基础教程
✧赠送：VNPY安装教程
✧赠送：高质量非标准套利模型，可用于实盘
✧赠送：山人教育程序化课程实战量化模型
（上图：讲师实盘绩效，下图：赠送学习模型，本课程属技术培训， 不对学员投资收益作任何承诺，学员实盘亏损与本机构无关）
课程受众
专业投资者、量化投资人士、程序化交易者、私募投资机构人士、基金业人士、证券期货行业人员、其他金融机构人士、金融工程人士、
Fintech爱好者等。
导师介绍
何文峰
东莞宽客俱乐部发起人， 东莞量化智能科技有限公司总经理。东莞理工粤台学员校外python讲师，清华大学深圳研究生院量化投资训练营讲师。长期从事股票、期货、期权交易及策略开发，擅长python量化交易系统开发， 使用深度学习的技术将传统策略升级改造， 获得更好的收益。
李来佳
暨南大学计算机毕业，17年互联网高性能计算、电信与金融服务领域工作经历，前网易大话西游服务端架构师，前微软(中国)实施咨询顾问，微软全球项目技术风险评审专家，微软机器学习顾问，微软云计算机全球认证专家，十年PMI-PMP年认证项目经理。
课程内容
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Day 1 专家讲师：何文峰 |
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| 序号 | 主题 | 描述 | 时长 |
| 1 | python基础 | python是量化投资中的头牌语言 |
3小时 |
| 1.1 | 环境搭建 | 安装anaconda，使用junypter notebook运行环境 |
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| 1.2 | 基本数据类型 | 介绍字符串，数字作为python的基本数据类型 |
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| 1.3 | 分支循环 | 介绍python分支循环语句 |
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| 1.4 | 异常处理 | 如何处理程序异常， 和利用异常机制完成操作。 |
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| 1.5 | 文件 | 打开，阅读， 写入，关闭文件 |
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| 1.6 | 函数 | python下函数的创建与使用 |
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| 1.7 | 面向对象 | python下面向对象编程 |
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| 1.8 | 多线程／多进程 | python下如何使用多线程/多进程 |
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| 2 | 金融数据与数据库 |
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1小时 |
| 2.1 | 金融时间数据 | K线数据， tick数据，非标准数据，json文件保存数据 |
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| 2.2 | 从mc导出数据 | 如何用MC客户端获取需要的历史期货数据 |
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| 2.3 | mongodb交互 | 介绍MONGODB，并使用python操控 |
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| 3 | python数据分析 |
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1小时 |
| 3.1 | numpy | 矩阵运算库numpy |
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| 3.2 | pandas | 时间序列分析库pandas |
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| 3.3 | matplotlib | 画图库matplotlib |
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| 4 | 量化策略案例 |
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1小时 |
| 4.1 | 双均线交易系统 | 使用PANDAS打造交易系统 |
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| 4.2 | 套利分析 | 统计套利分析， 寻找合适的配对 |
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| 5 | 部署VNPY |
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1.5小时 |
| 5.1 | 安装VNPY虚拟机 | 虚拟机的使用， 镜像导入 |
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| 5.2 | 使用pycharm打开项目 | pycharm的基本配置 |
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| 5.3 | vnpy使用 | vnpy简介 |
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| 5.4 | 回测策略 | 如何回测简单策略 |
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| 5.5 | vnpy参数优化 | vnpy参数优化 |
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| 5.6 | VNPY模拟盘/实盘 | 实盘注意事项 |
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| 6 | 自由交流 |
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30分钟 |
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Day 2 专家讲师：李来佳 |
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| 序号 | 主题 | 描述 | 时长 |
| 1 | VNPY框架介绍 | 系统介绍VNPY框架、环境、安装 | 30分钟 |
| 1.1 | 目标、定位 | 介绍vnpy的目标和定位 |
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| 1.2 | 框架组成介绍 | vnpy的框架组成，在完整的量化体系中实现了哪些部件 |
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| 2 | 深入VNPY |
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2小时 |
| 2.1 | 事件驱动（消息引擎） | 消息引擎的实现原理 |
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| 2.2 | CTP接口（行情/交易） | 以CTP接口为例，讲解VNPY如何构造通用的行情和交易接口 |
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| 2.3 | 主引擎 | 如何在界面显示，策略运行，数据处理，风控等模块合理调动 |
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| 2.4 | CTA引擎 | 深入讲解其加载策略，运行策略、监控策略的原理 |
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| 2.5 | 数据引擎 | 深入讲解其加载账户，持仓管理等原理 |
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| 2.6 | 风控模块 | 风控体系如何在vnpy内各模块逐级构建（从账号总资产、指令、资金占用比例等） |
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| 2.7 | 回测引擎 | 深入讲解其回测引擎，包括tick级别和分钟级别，如何对接不同数据源，如何计算盈亏 |
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| 3 | 基于VNPY编写策略 |
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2小时 |
| 3.1 | 策略运行逻辑 | 讲解策略在vnpy中的运行逻辑，包括tick级别、分钟级别、混合等 |
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| 3.2 | 策略模板 | 讲解策略模板，如何扩展策略模板实现自己的想法。 |
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| 3.3 | 策略初始化 | 讲解策略的初始化要注意哪些，有那些手段 |
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| 3.4 | 运行数据持久化 | 如何应对各种运行风险，数据如何持久化和重载 |
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| 3.5 | 策略风控 | 如何针对单一策略，单一实例进行风控，如何与账号风控共同协作 |
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| 3.6 | 策略状态监控 | 讲解状态监控的原理，如何扩展自己的策略状态 |
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| 3.7 | 日内策略逻辑 | 针对日内策略，给出实现的逻辑建议 |
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| 3.8 | 隔日策略逻辑 | 针对隔日策略，给出实现的逻辑建议，如何避开假期? |
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| 4 | 回测策略 |
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2小时 |
| 4.1 | 回测数据准备 | 本地、云端和外部供应商的数据选取，tick数据，分钟数据 |
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| 4.2 | 回测原理 | 讲解回测原理 |
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| 4.3 | 回撤陷阱 | 如何理解回测中的陷阱 |
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| 4.4 | 回撤优化 | 介绍若干中回撤优化的手段与实例 |
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| 5 | 模型实战 |
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2小时 |
| 5.1 | 三均线趋势模型 | 使用分钟级别数据，实现三均线的趋势模型。 |
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| 5.2 | 浮赢加仓网格策略 | 使用限价单，网格策略， 使用均线来过滤方向。 |
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| 5.3 | 趋势模型优化 | 通过对三均线策略进行优化（开仓条件，平仓条件，仓位控制等），提高收益，降低风险 |
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| 5.4 | 套利分析 | 介绍什么是套利，在vnpy中如何实现套利的交易，如何分析套利机会 |
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| 5.5 | 跨期套利模型 | 实现一个跨期套利模型，并使用回测数据进行回测 |
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| 5.6 | 跨品种套利模型 | 实现一个跨品种套利模型，并使用回测数据进行回测 |
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| 6 | 自由交流 |
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30分钟 |
课程时间
2018年1月13-1月14日（周六周日两天）
课程地点
北京（具体地址报名后工作人员以电话和短信方式通知）
课程费用
4800元/人（此费用包含中餐、晚餐及茶歇，不含住宿）
Early Bird政策，12月31日前报名优惠300元，小班教学，名额限定，报名请从速！！
账户信息
可以选择下面交费方式中的任意一种。
1.支付宝转账
支付宝帐号：xyz1202@sohu.com，说明: 培训
2.微信支付
请加微信号：821456985 进行支付，说明: 培训
