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[上海]手把手教你打造赚钱机器人-python量化

时间:2017-10-28 10:12    来源: 期投网  

摘要: 本课程讲授基于Python语言的开源量化交易系统项目,具备降低交易者的开发门栏,不断地维护系统的稳定性,保护了交易员策略的保密性,零费用等优点。

随着国内量化投资的发展,第三方量化平台费用昂贵,策略保密性差,开发环境局限等弊端不断涌现。本课程讲授基于Python语言的开源量化交易系统项目,具备降低交易者的开发门栏,不断地维护系统的稳定性,保护了交易员策略的保密性,零费用等优点。将是机构和个人交易者升级交易系统的首选。另外基于python的量化交易系统具备极强的拓展性,在数据统计,人工智能策略开发方面,能帮助您占领先机。

 

时间:11月18日-19日  地点:上海

课程费用  4800元/人(此费用包含中餐、晚餐及茶歇,不含住宿)

11月8日前报名优惠300元,小班教学,名额限定,报名请从速!

 

课程亮点

✧课程覆盖完整知识结构,适合不同水平基础的学习者! 

✧模块化教学,案例式教学,让学员快速上手!

✧设立课后交流学习群,后续开发遇到问题可以向老师提问。

✧赠送:超过50个小时的Python基础教程

✧赠送:VNPY安装教程

✧赠送:高质量非标准套利模型,可用于实盘

✧赠送:山人教育程序化课程实战量化模型

(上图:讲师实盘绩效,下图:赠送学习模型,本课程属技术培训, 不对学员投资收益作任何承诺,学员实盘亏损与本机构无关)

 

课程受众

专业投资者、量化投资人士、程序化交易者、私募投资机构人士、基金业人士、证券期货行业人员、其他金融机构人士、金融工程人士、

Fintech爱好者等。


导师介绍

 

何文峰

 东莞宽客俱乐部发起人, 东莞量化智能科技有限公司总经理。东莞理工粤台学员校外python讲师,清华大学深圳研究生院量化投资训练营讲师。长期从事股票、期货、期权交易及策略开发,擅长python量化交易系统开发, 使用深度学习的技术将传统策略升级改造, 获得更好的收益。    


 

李来佳        

 暨南大学计算机毕业,17年互联网高性能计算、电信与金融服务领域工作经历,前网易大话西游服务端架构师,前微软(中国)实施咨询顾问,微软全球项目技术风险评审专家,微软机器学习顾问,微软云计算机全球认证专家,十年PMI-PMP年认证项目经理

课程内容

           Day 1  专家讲师:何文峰

序号 主题 描述 时长
1 python基础 python是量化投资中的头牌语言

3小时

1.1 环境搭建 安装anaconda,使用junypter  notebook运行环境  
1.2 基本数据类型 介绍字符串,数字作为python的基本数据类型  
1.3 分支循环 介绍python分支循环语句  
1.4 异常处理 如何处理程序异常, 和利用异常机制完成操作。   
1.5 文件 打开,阅读, 写入,关闭文件  
1.6 函数 python下函数的创建与使用  
1.7 面向对象 python下面向对象编程  
1.8 多线程/多进程 python下如何使用多线程/多进程  
2 金融数据与数据库   1小时
2.1 金融时间数据 K线数据,  tick数据,非标准数据,json文件保存数据  
2.2 从mc导出数据 如何用MC客户端获取需要的历史期货数据  
2.3 mongodb交互 介绍MONGODB,并使用python操控  
3 python数据分析   1小时
3.1 numpy 矩阵运算库numpy  
3.2 pandas 时间序列分析库pandas  
3.3 matplotlib 画图库matplotlib  
4 量化策略案例   1小时
4.1 双均线交易系统 使用PANDAS打造交易系统  
4.2 套利分析 统计套利分析, 寻找合适的配对  
5 部署VNPY   1.5小时
5.1 安装VNPY虚拟机 虚拟机的使用, 镜像导入  
5.2 使用pycharm打开项目 pycharm的基本配置  
5.3 vnpy使用 vnpy简介  
5.4 回测策略 如何回测简单策略  
5.5 vnpy参数优化 vnpy参数优化  
5.6 VNPY模拟盘/实盘 实盘注意事项  
6 自由交流   30分钟

           Day 2  专家讲师:李来佳

序号 主题 描述 时长
1 VNPY框架介绍 系统介绍VNPY框架、环境、安装 30分钟
1.1 目标、定位 介绍vnpy的目标和定位  
1.2 框架组成介绍 vnpy的框架组成,在完整的量化体系中实现了哪些部件  
2 深入VNPY   2小时
2.1 事件驱动(消息引擎) 消息引擎的实现原理  
2.2 CTP接口(行情/交易) 以CTP接口为例,讲解VNPY如何构造通用的行情和交易接口  
2.3 主引擎 如何在界面显示,策略运行,数据处理,风控等模块合理调动  
2.4 CTA引擎 深入讲解其加载策略,运行策略、监控策略的原理  
2.5 数据引擎 深入讲解其加载账户,持仓管理等原理  
2.6 风控模块 风控体系如何在vnpy内各模块逐级构建(从账号总资产、指令、资金占用比例等)  
2.7 回测引擎 深入讲解其回测引擎,包括tick级别和分钟级别,如何对接不同数据源,如何计算盈亏  
3 基于VNPY编写策略   2小时
3.1 策略运行逻辑 讲解策略在vnpy中的运行逻辑,包括tick级别、分钟级别、混合等  
3.2  策略模板 讲解策略模板,如何扩展策略模板实现自己的想法。  
3.3 策略初始化 讲解策略的初始化要注意哪些,有那些手段  
3.4 运行数据持久化 如何应对各种运行风险,数据如何持久化和重载  
3.5 策略风控 如何针对单一策略,单一实例进行风控,如何与账号风控共同协作  
3.6 策略状态监控 讲解状态监控的原理,如何扩展自己的策略状态  
3.7 日内策略逻辑 针对日内策略,给出实现的逻辑建议  
3.8 隔日策略逻辑 针对隔日策略,给出实现的逻辑建议,如何避开假期?  
4 回测策略   2小时
4.1 回测数据准备 本地、云端和外部供应商的数据选取,tick数据,分钟数据  
4.2 回测原理 讲解回测原理  
4.3 回撤陷阱 如何理解回测中的陷阱  
4.4 回撤优化 介绍若干中回撤优化的手段与实例  
5 模型实战   2小时
5.1 三均线趋势模型 使用分钟级别数据,实现三均线的趋势模型。  
5.2 浮赢加仓网格策略 使用限价单,网格策略, 使用均线来过滤方向。   
5.3 趋势模型优化 通过对三均线策略进行优化(开仓条件,平仓条件,仓位控制等),提高收益,降低风险  
5.4 套利分析 介绍什么是套利,在vnpy中如何实现套利的交易,如何分析套利机会  
5.5 跨期套利模型 实现一个跨期套利模型,并使用回测数据进行回测  
5.6 跨品种套利模型 实现一个跨品种套利模型,并使用回测数据进行回测  
6 自由交流   30分钟
 

 

课程时间 

2017年11月18-11月19日(周六周日两天)

课程地点  

上海(具体地址报名后工作人员以电话和短信方式通知)为方便学习,请自带一台笔记本电脑!

课程费用  

4800元/人(此费用包含中餐、晚餐及茶歇,不含住宿)

11月8日前报名优惠300元,小班教学,名额限定,报名请从速!

 

 

 

账户信息

可以选择下面交费方式中的任意一种。

1.支付宝转账

支付宝帐号:xyz1202@sohu.com,说明: 培训

2.微信支付

请加微信号:821456985 进行支付,说明: 培训

 

 

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