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[深圳]六大巨头量化与对冲基金实战班 8月18-20日

时间:2017-08-05 13:24    来源:期投网   

尖端量化精英荟萃宽潮  六大实力巨匠倾力分享 :

丁鹏(中国量化投资学会理事长):量化投资-策略与技术

聂军• 凯思博香港总经理:操作对冲基金组合基金

刘宏(好菜鸟投资董事长):波动率量化交易

吴帆• AIMA中国区总经理:迈向卓越的对冲基金管理人方法论初探

张弘•  深圳盈富总经理:期权策略量化实战

林健武•国金基金量化研究总监:量化投资前沿、量化投资理论基础


【培训价格】:12800/元,含住宿: 两人/标准间

【培训时间】: 8月18-8月20日 三天,深圳

招生对象】:对程序化交易感兴趣的爱好者、投资者等。以及广大程序员、交易员、风控员、基金经理、产品经理、私募和公募管理者、金融从业人员、寻求投资合作机会的伙伴。

 

【讲师介绍】

丁鹏(中国量化投资协会理事长)他编著的《量化投资-策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略和模型方面的教材,深刻推动金融行业的发展。他同时还是《大数据金融丛书》的主编,美国金融学会(AFA)会员,国际电子电气工程师协会(IEEE)会员,CCTV/第一财经特邀嘉宾。他是多家重点大学讲座教授,深得学子好评。他担任多家证券公司,基金公司,期货公司的投资顾问,咨询资金超500 亿。2016年初创立荣石投资,任董事长兼投资总监。

 《量化投资-策略与技术》

量化投资概念与十大对冲基金案例

•  传奇量化投资大师

•  量化投资的理论基础

•  量化对冲策略阐述

•  十大对冲基金案例

阿尔法策略产品——量化选股模型

•  量化选股概述

•  多因子模型

•  风格轮动模型

•  行业轮动模型

•  资金流模型

•  动量翻转模型

•  一致预期模型

•  趋势追踪模型

•  筹码选股模型

宏观因素策略——量化择时模型

•  择时策略特点

•  择时策略种类

•  拐点择时策略

•  趋势追踪策略

统计套利策略

•  股指跨期套利

•  股指跨市套利

•  股指跨品种套利

•  商品期货套利原理

•  商品期货跨期套利

•  商品期货跨市场套利


聂军:中国绝对收益投资管理协会,联席会长,凯思博(香港)董事总经理

• 于九十年代进入对冲基金组合(fund of hedge funds)行业,是最早涉足该业务的华人之一,具有投资全球对冲基金的丰富经验,参与管理过数十亿美元投资资产。

• 对各种对冲基金策略有深入的研究,精通各种对冲基金投资策略的风险管理及监管、量化分析、设计和构建投资组合。

• 中国绝对收益投资管理协会联席会长,海外华人资产管理协会理事会副主席、中国私募行业联合会副会长。

• 上海交通大学高级金融学院外聘讲师及上海交通大学中国私募证券投资研究中心顾问;中国多所著名大学客座教授;中国保险资产管理业协会专家讲师;珠海横琴新区跨境量化投资产业发展首席投资顾问。

• 近年除了各种大型对冲基金及期权国际会议主题演讲嘉宾外,还在《新财富》杂志上撰文发表了论文《对冲基金中国策》、《玩转期权策略万花筒》、《如何构建对冲基金组合基金》。

• 曾在多家位于香港的资产管理公司担任总经理、投资总监、首席风险官等要职

曾就学于著名的纽约大学库朗数学研究所攻读博士学位。聂先生曾获得美国匹兹堡大学数学硕士学位,武汉大学数学硕士、学士学位。


《操作对冲基金组合基金》

对冲基金策略 (Hedge Fund Strategies)

股市多空头策略

市场中性策略(统计模型套利、阿尔法策略。。。)

股市偏空策略

并购套利策略

特殊情形策略(定增、指数调整。。。)

 受压力资产策略

资本机构套利策略

可转债套利策略

相对价值套利策略

固定收益套利策略

信用套利策略

CTA策略

全球宏观策略

新兴市场策略

对冲基金的结构 (Structure of Hedge Funds)

海外对冲基金结构

国内对冲基金结构

国内外对冲基金结构比较

对冲基金组合基金(Fund of Hedge Funds)

对冲基金组合基金的前世今生

对冲基金组合基金的特点和优势

对冲基金组合基金之误区

对冲基金组合基金所面临的挑战与机遇

如何操作对冲基金组合基金(How to Operate Fund of Hedge Funds)

投资指南

如何构建对冲基金组合基金

如何管理对冲基金组合基金

对冲基金尽职调查 (Due Diligence on Hedge Funds)

尽职调查的目的

保密协议

投资研究尽职调查

运营尽职调查

风险管理尽职调查


吴帆:AIMA中国区总经理 | 首席代表

 AIMA担任中国区总经理,首席代表。

• 曾任高华证券(与高盛集团之合资公司)任执行董事、高盛中国大陆地区对冲基金业务负责人,中国大陆地区对冲基金管理人提供产品方案建议、研究支持、资本引介等

• 协同高盛亚太机构经纪团队(Prime Brokerage)为全球对冲基金就QDLP及其他中国地区业务方案提供咨询建议。

• 负责部分大型国际对冲基金、中国大陆对冲基金、中国境内部分大型保险资产管理机构的研究销售服务安排。

• 1998年-2005年间,就职于国元信托,先后任高级研究员、A股、B股及香港市场组合经理、投资总部研究负责人,

• 2005年加入海富通基金,负责渠道管理,及为保险公司,证券公司,财富公司,央企等重点机构客户提供的综合产品解决方案。

吴帆先生持有中国科学技术大学的工商管理硕士学位。


《迈向卓越的对冲基金管理人方法论初探》

对冲基金行业整体现状

1)规模,投资者分布

2)发展特点--整体面临一定压力

大中华地区(含香港)运营一家对冲基金的基本要素

1)清晰的愿景

2)专业团队及合理的预算

3)对于中国内地(在岸基金),香港(开曼基金)不同团队之间的合理资源分配

快速发展的基本路径推演

1) 快速进入盈亏平衡

2) 稳定运营后不同发展阶段的管理人面临的核心任务

3) 运营管理与发展的再平衡

从成功到卓越

1)投资着资源日趋向大型管理人管理人集中

2)运营模式的选择--追求规模,还是Alpha

3)多区域扩张

4)信息披露和透明度要求

5)拥抱大数据时代--转型势不可当

6)费用管理及运营效率的改善

7) 人才管理

8)风险管理

9)品牌管理


张弘:深圳盈富量化投资管理有限公司 总经理

• 曾任职香港瑞士瑞信银行(Credit Suisse)环球交易部,美国MarketAxess 债券交易部。

• 担任香港交通银行总部首席量化交易员,负责全球外汇套利交易,外汇衍生产品套利。• 任职期间管理的外汇及衍生品交易头寸超过50亿美金,夏普比率达到2以上

• 担任深圳盈富量化投资管理有限公司首席执行官,专注期权套利交易。期权稳健型公开产品至今年化收益12%,最大回撤为千分之五;进攻型产品年化收益25%,最大回撤3%。

• 曾合著《解密全球十大对冲基金》一书。


《期权策略量化实战》

期权介绍

1. 什么是期权

2. 期权交易量及市场规模

3. 国内50ETF期权与商品期权

期权的定价与风险希腊字母

1. BS公式

2. Delta

3. Gamma

4. Vega

5. Theta

 隐含波动率与预测模型

1. 历史波动率与隐含波动率

2. 波动率微笑与波动率期限结构

3. 波动率平面预测模型与实战案例

常见期权策略与仓位管理

1. 波动率价差

2. 牛市和熊市价差

3. 跨期价差

4. Greeks和VaR

5. 实战策略与案例

动态对冲

1. Delta中性策略

2. Vega中性策略

3. Theta策略

4. 实战策略与案例


林健武 :国金基金量化研究总监,清华大学深圳研究生院,金融学客座教授,量化投资研究中心主任

• 华尔街从事金融投资十多年,曾经在美国50大对冲基金之一的迈格尼塔投资公司担任全球量化投资战略交易总监,负责数十亿美元全球量化基金的金融投资交易。

• 曾就职于美国摩根史坦利和高盛等国际一流投资机构近十年,

• 曾担任高盛投资战略副总裁。

• 国际金融工程师协会(IAFE) 风险管理委员会委员。

• 曾荣获国际IEEE论文奖,兼任美国学术刊物审稿专家。

• 毕业于清华大学,获双学士及硕士学位,是经管学院第一届工业工程毕业生。

• 美国宾夕法尼亚大学(UPENN)系统工程博士及双硕士, 其间在沃顿商学院进修。近年来,林先生受邀在美国及国内多所高校兼职从事讲学和研究工作。

• 国信证券博士后流动站合作导师,是深圳市金融方面的特聘孔雀专家和市政府财经咨询委员会专家。



《量化投资前沿》

1. 世界对冲基金的发展

2. 全球对冲基金策略的历史表现

3. 全球对冲基金表现与市场的对比

4. 全球量化投资行业发展

5. 全球股市相关性

6. 亚洲,全球量化投资的净土

7. 全球投资人偏好

8. 亚洲对冲基金管理资金

9.亚洲股票市场流动性

10.中国量化投资里程碑

11.中国量化投资的发展

12.中国私募基金的发展

13.中国私募基金

14.量化投资社交网络

《量化投资理论基础》

1.投资管理理念

2.积极投资管理理论

3.投资深度和广度的测量

4.夏普指数等高线

5.基本面投资特点

6.量化投资的特点

7.投资深度与广度实例

8.量化投资策略实例

9.量化投资的两个误区

10.火鸡回测(1)

11.火鸡回测(2)

12.什么是幸运

13.什么是技巧

14.如何测试技巧

15.如何避免量化投资的两个误区

16.量化投资时间序列建模

17.非结构化数据处理

18.新闻非结构化数据的实例

19.图像非结构化数据的实例

20.大数据 – 潜在价值

21.量化投资时间序列建模

22.从定性到定量

23.数据从低频到高频

24.数据量与建模方法

25.如何优化策略

26.深度学习算法的实例

27.量化投资时间序列建模

28.元知识学习

29.元知识的种类

30.元知识学习计算时间

31.元知识算法实例

32.人工智能之间的关系


刘宏:好菜鸟投资董事长

26年交易经验,20年程序化交易经验,著名对冲基金经理,国内最早从事对冲基金业务和程序化交易的专业投资人。1994年刘宏和滕立斌共同创办的深圳市新德利财经资讯有限公司2002年,刘宏率领开发中国内地最早的金融工程研究平台FundLab同年开发团队的另一个产品小组致力于一个全新概念的证券交易软件系统交易助理的开发。2003年初春,刘宏和杨华共同创立了博弘投资,并将公司业务明确定位于中国内地市场特有机会的数量化投资。


《波动率量化交易》

交易策略的本质是什么?

1.通常市场效率缺陷指的是定价偏差

2.案例故事,股改权证的波动率交易

3.案例故事,相伴而生的Gamma交易

4.令人震惊的成功交易案例

非基本面交易策略能赚钱吗?

1.数值实验

2.实验结果与结论

商品期货协整篮子,交易策略的由来和巧合的协整关系

1.那么,如果没有定价偏差,市场效率就完美了吗?

2.例子之一: 短周期收益率分布肥尾

3.例子之二: 过高的波动率

趋势跟踪策略与均值回复

1.趋势跟踪策略优点

2.趋势跟踪策略缺点

3.LTCM交易逻辑的失败

4.均值回复的可爱之处

5.如何同时进行均值回复与趋势跟踪

6.利用消元发叠加矛盾的交易

算法细节

1.交易策略中不可解问题的求解技巧,消元法与梯度试错法的对比


【招生对象】:对程序化交易感兴趣的爱好者、投资者等。以及广大程序员、交易员、风控员、基金经理、产品经理、私募和公募管理者、金融从业人员、寻求投资合作机会的伙伴。

【主办方】:宽潮教育简介:宽潮教育是与中国量化投资学会唯一合作的国内专注于量化投资与对冲基金领域的顶级培训机构。宽潮量化投资与对冲基金线下培训项目是宽潮教育科技有限公司面向全国宽客群体推出的行业系列顶级培训。宽潮教育核心讲师均为业内专家和国内知名投资经理,同时还拥有中国量化投资学会庞大的专家团队,是中国量化投资与对冲基金培训领域的领导者。宽潮教育深入全国各大城市,举办了数百次量化技术与对冲基金公开课、论坛、沙龙和培训,开设对冲基金的趋势跟踪策略应用、统计套利、另类阿尔法、相对价值策略、CTA策略与方法、期权交易策略、股票量化投资、MATLAB工具、TB实盘策略等众多精品课,为国内培养了大批优秀量化技术人才。

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